完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 楊奕農 | |
| dc.contributor.author | 高麗琪 | |
| dc.contributor.other | 第5屆全國實證經濟學研討會 | |
| dc.contributor.other | The 5th Conference of Taiwan's Economic Empirics | |
| dc.coverage.spatial | 逢甲大學人言大樓 | |
| dc.coverage.temporal | 2004年06月12-13日 | |
| dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:56:53Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:07:30Z | - |
| dc.date.available | 2009-08-23T05:56:53Z | |
| dc.date.available | 2020-08-05T07:07:30Z | - |
| dc.date.issued | 2007-11-06T03:53:16Z | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/4456 | - |
| dc.description.abstract | 在進行風險之衡量時，傳統的分析上，多數之文獻乃運用變異數來進行實證。然而，在運用變異數來進行風險之估計與衡量時，其將價格上漲與下跌均視為風險。此一觀點是不合理的，因為持有資產之價格升高，乃是投資人所樂見的；而持有資產之價格下跌，才應該是投資人所認為的風險。因此，本研究運用低偏動差之概念，來針對遠期外匯市場進行實證分析。且在不同的目標報酬率、持有期間與歷史模擬期間之考量下，來比較LPM與變異數何者之避險績效較佳。 | |
| dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會社會科學研究中心 台灣經濟會 逢甲大學經濟學系 | |
| dc.description.sponsorship | 中正大學經濟學系含國際經濟研究所 中山大學經濟學研究所 暨南國際大學國際經濟研究所 東華大學經濟學系暨國際經濟研究所 成功大學經濟學系 高雄應用科技大學國際貿易學系 高雄大學應用經濟學系 東海大學經濟學系 靜宜大學國際貿易學系 | |
| dc.format.extent | 565571 bytes | |
| dc.format.extent | 1832 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | text/plain | |
| dc.language | 中文 | |
| dc.language.iso | zh_TW | |
| dc.subject | 低偏動差 | |
| dc.subject | 避險績效 | |
| dc.subject | 最適避險比率 | |
| dc.subject | 匯率 | |
| dc.subject | 遠期外匯 | |
| dc.subject | lower partial moment | |
| dc.subject | hedging performance | |
| dc.subject | optimal hedge ration | |
| dc.subject | exchange rate | |
| dc.title | 低偏動差與變異數之遠期外匯避險績效比較 | |
| dc.title.alternative | Comparison of Hedging Performance by LPM and Variance on Forward Exchanges | |
| dc.type | 論文發表 | |
| 分類: | 第5屆全國實證經濟學研討會 | |
文件中的檔案：
| 檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|---|
| acb010401005.pdf | 552.32 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件，除了特別指名其著作權條款之外，均受到著作權保護，並且保留所有的權利。