| 題名: | 臺灣銀行業之動態預警模型 : CUSUM與EWMA模型之比較 |
| 其他題名: | The Dynamic Early Warning System in Taiwan Banking : the Comparison of CUSUM and EWMA |
| 作者: | 陳明麗 鄭元麒 |
| 關鍵字: | 銀行業 因素分析 VARMA CUSUM EWMA模型 |
| 作者群: | 第5屆全國實證經濟學研討會 The 5th Conference of Taiwan's Economic Empirics |
| 摘要: | 本研究以民國86至92年第3季共27季，34家國內銀行為研究樣本，自19項財務比率中，以因素分析萃取最適衡量銀行經營績效的指標，再以多變量時間數列VARMA模型，估計財務變數的隨機變化過程，最後再以多變量CUSUM模式與EWMA模式，建構動態化銀行預警系統，以期能在銀行發生問題前，即能預先透過財務指標的變化是否惡化，看出徵兆，提早防範監督，避免發生危機。 |
| 日期: | 2007-11-06T03:53:25Z |
| 分類: | 第5屆全國實證經濟學研討會 |
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