完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 蔡明憲 | |
| dc.contributor.author | 俞淑惠 | |
| dc.contributor.author | 黃永祥 | |
| dc.contributor.other | 第5屆全國實證經濟學研討會 | |
| dc.contributor.other | The 5th Conference of Taiwan's Economic Empirics | |
| dc.coverage.spatial | 逢甲大學人言大樓 | |
| dc.coverage.temporal | 2004年06月12-13日 系 | |
| dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:56:57Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:07:33Z | - |
| dc.date.available | 2009-08-23T05:56:57Z | |
| dc.date.available | 2020-08-05T07:07:33Z | - |
| dc.date.issued | 2007-11-06T03:56:34Z | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/4549 | - |
| dc.description.abstract | 本研究建立在法人進出可影響股價的不完全競爭市場上，並考慮具策略成本的策略，來分析法人如何利用策略以求取最大的利益。本研究使用動態馬可夫系統，以機率的觀念動態修正法人投資策略，建立法人投資理論的數學模型。在本文模型架構下，可得知在已知的機率結構下，法人的最佳投資策略及使用該策略後預期可獲得的報酬率。 | |
| dc.description.abstract | Our research is based on a non-perfectly competitive market and supposed the trading strategies of the institution investors may affect underlying stock price with cost. While trying to find out the specific strategies to maximize the profit, we use the mathematical methods of Markov process and dynamic programming to develope an investment theory of institution investor. We take stock return levels as states and adopt the concepts of transition probability to revise the trading strategies. By using our model, institution investors may arrive at the optimal policy and the expected return from a given probability structure. | |
| dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會社會科學研究中心 台灣經濟會 逢甲大學經濟學系 | |
| dc.description.sponsorship | 中正大學經濟學系含國際經濟研究所 中山大學經濟學研究所 暨南國際大學國際經濟研究所 東華大學經濟學系暨國際經濟研究所 成功大學經濟學系 高雄應用科技大學國際貿易學系 高雄大學應用經濟學系 東海大學經濟學系 靜宜大學國際貿易學 | |
| dc.format.extent | 559391 bytes | |
| dc.format.extent | 1832 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | text/plain | |
| dc.language | 中文 | |
| dc.language.iso | zh_TW | |
| dc.subject | 投資策略 | |
| dc.subject | 法人 | |
| dc.subject | 馬可夫序列 | |
| dc.subject | 動態 | |
| dc.subject | trading strategic | |
| dc.subject | institution investor | |
| dc.subject | markov process | |
| dc.subject | dynamic programming | |
| dc.title | 法人投資策略－以動態馬可夫模型分析 | |
| dc.title.alternative | An Analysis of Trading Strategies for Institution Investors Modeled With Dynamic Programming and Markov Process | |
| dc.type | 論文發表 | |
| 分類: | 第5屆全國實證經濟學研討會 | |
文件中的檔案：
| 檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|---|
| acb010401096.pdf | 546.28 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
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